Ruido blanco

Análisis de series temporales en Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

¿Qué es el ruido blanco?

• El ruido blanco es una serie con:
  • Media constante
  • Varianza constante
  • Autocorrelaciones nulas en todos los rezagos
• Caso especial: si los datos siguen una distribución normal, entonces ruido blanco gaussiano

Simulación de ruido blanco

• Es muy fácil generar ruido blanco

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

¿Cómo se ve el ruido blanco?

plt.plot(noise)

Autocorrelación del ruido blanco

plot_acf(noise, lags=50)

Rentabilidades bursátiles: casi ruido blanco

• Función de autocorrelación del S&P500

¡Vamos a practicar!

Análisis de series temporales en Python