Funciones de ventana móvil con pandas

Manipulación de series temporales en Python

Stefan Jansen

Founder & Lead Data Scientist at Applied Artificial Intelligence

Funciones de ventana en pandas

Las ventanas identifican subperíodos de tu serie temporal
Calcula métricas para subperíodos dentro de la ventana
Crea una nueva serie temporal de métricas
Dos tipos de ventanas:
- Móvil: mismo tamaño, se desliza (este video)
- Acumulativa: contiene todos los valores previos (siguiente video)

Calcular una media móvil

data = pd.read_csv('google.csv', parse_dates=['date'], index_col='date')

DatetimeIndex: 1761 entries, 2010-01-04 to 2016-12-30
Data columns (total 1 columns):
price     1761 non-null float64
dtypes: float64(1)

Funciones de ventana móvil con Pandas.010.png

Calcular una media móvil

# Tamaño de ventana basado en entero
data.rolling(window=30).mean() # nº fijo de observaciones

DatetimeIndex: 1761 entries, 2010-01-04 to 2017-05-24
Data columns (total 1 columns):
price    1732 non-null float64
dtypes: float64(1)

window=30: nº de días hábiles
min_periods: elige un valor < 30 para obtener resultados en los primeros días

Calcular una media móvil

# Tamaño de ventana basado en desplazamiento
data.rolling(window='30D').mean() # periodo de longitud fija

DatetimeIndex: 1761 entries, 2010-01-04 to 2017-05-24
Data columns (total 1 columns):
price    1761 non-null float64
dtypes: float64(1)

30D: nº de días naturales

Media móvil de 90 días

r90 = data.rolling(window='90D').mean()

google.join(r90.add_suffix('_mean_90')).plot()

Funciones de ventana móvil con Pandas.017.png

Medias móviles de 90 y 360 días

data['mean90'] = r90

r360 = data['price'].rolling(window='360D'.mean()

data['mean360'] = r360; data.plot()

Funciones de ventana móvil con Pandas.020.png

Métricas móviles múltiples (1)

r = data.price.rolling('90D').agg(['mean', 'std'])

r.plot(subplots = True)

Funciones de ventana móvil con Pandas.022.png

Métricas móviles múltiples (2)

rolling = data.google.rolling('360D')

q10 = rolling.quantile(0.1).to_frame('q10')

median = rolling.median().to_frame('median')

q90 = rolling.quantile(0.9).to_frame('q90')

pd.concat([q10, median, q90], axis=1).plot()

Funciones de ventana móvil con Pandas.024.png

¡Vamos a practicar!

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