Ruído Branco

Análise de séries temporais em Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

O que é Ruído Branco?

• Ruído branco é uma série com:
  • Média constante
  • Variância constante
  • Autocorrelação zero em todas as defasagens
• Caso especial: se os dados têm distribuição normal, então Ruído Branco Gaussiano

Simulando Ruído Branco

• É muito fácil gerar ruído branco

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Como é o Ruído Branco?

plt.plot(noise)

Autocorrelação do Ruído Branco

plot_acf(noise, lags=50)

Retornos do mercado: quase Ruído Branco

• Função de Autocorrelação do S&P500

Vamos praticar!

Análise de séries temporais em Python