Entendendo risco de crédito

Modelagem de Risco de Crédito em Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

O que é risco de crédito?

  • A chance de quem pegou dinheiro emprestado não pagar tudo
  • Diferença de risco entre emprestar a alguém e um título do governo
  • Quando alguém não paga um empréstimo, dizemos que entrou em default
  • A chance de dar default é a probabilidade de default (PD)
Modelagem de Risco de Crédito em Python

O que é risco de crédito?

  • A chance de quem pegou dinheiro emprestado não pagar tudo
  • Diferença de risco entre emprestar a alguém e um título do governo
  • Quando alguém não paga um empréstimo, dizemos que entrou em default
  • A chance de dar default é a probabilidade de default (PD)
Pagamento Data do pagamento Status do empréstimo
$100 15 Jun Não default
$100 15 Jul Não default
$0 15 Ago Default
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Perda esperada

  • Valor em dólares que a empresa perde por causa do default
  • Três componentes principais:
    • Probabilidade de Default (PD)
    • Exposição no Default (EAD)
    • Perda Dada o Default (LGD)

Fórmula da perda esperada:

expected_loss = PD * EAD * LGD
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Tipos de dados usados

Dois tipos principais de dados:

  • Dados de aplicação
  • Dados comportamentais
Aplicação Comportamental
Taxa de juros Tempo de emprego
Grau Histórico de default
Valor Renda
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Colunas dos dados

  • Mistura de comportamental e aplicação
  • Contém colunas que simulam dados de bureau de crédito
Coluna Coluna
Renda Grau do empréstimo
Idade Valor do empréstimo
Tipo de moradia Taxa de juros
Tempo de emprego Status do empréstimo
Finalidade do empréstimo Histórico de default
Percentual da renda Tempo de histórico de crédito
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Explorando com tabelas cruzadas

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Tabela cruzada de tipo de moradia por status do empréstimo com taxa média

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Explorando com visuais

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Dispersão: taxa do empréstimo vs. renda da pessoa

Modelagem de Risco de Crédito em Python

Vamos praticar!

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