Entender el riesgo de crédito

Modelado del riesgo crediticio en Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

¿Qué es el riesgo de crédito?

Posibilidad de que quien pidió un préstamo no lo pague por completo
Riesgo calculado entre prestar a alguien y un bono del Estado
Si alguien no paga un préstamo, entra en default
La probabilidad de que alguien entre en default es la probabilidad de incumplimiento (PD)

¿Qué es el riesgo de crédito?

Posibilidad de que quien pidió un préstamo no lo pague por completo
Riesgo calculado entre prestar a alguien y un bono del Estado
Si alguien no paga un préstamo, entra en default
La probabilidad de que alguien entre en default es la probabilidad de incumplimiento (PD)

Pago	Fecha de pago	Estado del préstamo
$100	15-jun	No default
$100	15-jul	No default
$0	15-ago	Default

Pérdida esperada

Monto en dólares que la empresa pierde por un default
Tres componentes clave:
- Probabilidad de Incumplimiento (PD)
- Exposición al Incumplimiento (EAD)
- Pérdida Dada el Incumplimiento (LGD)

Fórmula de pérdida esperada:

expected_loss = PD * EAD * LGD

Tipos de datos usados

Dos tipos principales de datos:

Datos de solicitud
Datos de comportamiento

Solicitud	Comportamiento
Tasa de interés	Antigüedad laboral
Calificación	Default histórico
Importe	Ingresos

Columnas de datos

Mezcla de comportamiento y solicitud
Incluye columnas que simulan datos de buró de crédito

Columna	Columna
Ingresos	Calificación del préstamo
Edad	Importe del préstamo
Tenencia de vivienda	Tasa de interés
Antigüedad laboral	Estado del préstamo
Intención del préstamo	Default histórico
% de ingresos	Antigüedad crediticia

Explorar con tablas cruzadas

pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
            values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)

Tabla cruzada de tenencia de vivienda y estado del préstamo con tasa de interés media

Explorar con visualizaciones

plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()

Diagrama de dispersión de tasa de interés del préstamo e ingresos personales

¡Vamos a practicar!

Modelado del riesgo crediticio en Python