SARIMA et Box-Jenkins

Modèles ARIMA en Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Box-Jenkins avec données saisonnières

• Déterminer si la série est saisonnière
• Trouver la période saisonnière
• Trouver des transformations pour stationnariser
  • Différenciation saisonnière et non saisonnière
  • Autres transformations

Différenciation mixte

• D doit être 0 ou 1
• d + D doit être entre 0 et 2

Saisonnalité faible vs forte

• Saisonnalité faible
• Utiliser la différenciation saisonnière si besoin

• Saisonnalité forte
• Toujours utiliser la différenciation saisonnière

Saisonnalité additive vs multiplicative

• Série additive = tendance + saison
• Procéder normalement avec la différenciation

• Série multiplicative = tendance × saison
• Appliquer d'abord un log : np.log

De multiplicative à additive

Passons à la pratique !

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