Outils d’analyse de portefeuille

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Outils professionnels d’analyse de portefeuille

Capture d’écran d’un outil professionnel de gestion de portefeuille

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Backtester votre stratégie

  • Backtesting : exécuter la stratégie sur des données historiques et voir ses performances
  • Stratégie valide sur l’historique : pas garanti pour le futur → marchés changeants

Résultats de backtest tracés face à un indice

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

L’outil pyfolio de Quantopian

$ $

Logo Quantopian

$ $ Logo Pyfolio

1 Github : https://github.com/quantopian/pyfolio
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Analyse performance et risque avec Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Tear sheet de Pyfolio

Table des rendements dans la tear sheet Pyfolio

Ratio de Sharpe glissant dans la tear sheet Pyfolio

Courbe de drawdown dans la tear sheet Pyfolio

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Positions et expositions dans Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)
Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Résultats de la tear sheet d’exposition

$$

Top 10 positions dans la tear sheet Pyfolio

$ $

Allocation sectorielle dans la tear sheet Pyfolio

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Passons à la pratique !

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