Bienvenue dans l’analyse de portefeuille !

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Bonjour, je m’appelle Charlotte

Charlotte Werger

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Qu’est-ce qu’un portefeuille

Un portefeuille de cinq actions US

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Pourquoi analyser un portefeuille

Graphiques liés à l’analyse de portefeuille

Introduction à l’analyse de portefeuille en Python

Portefeuille, fonds, indice : définitions

  • Portefeuille : ensemble d’investissements (actions, obligations, matières premières, autres fonds), souvent détenu par un particulier

  • Fonds : poule d’actifs gérée par un gérant professionnel. Les investisseurs achètent des « parts » et le gérant investit l’argent

  • Indice : échantillon représentatif du marché, ex. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World

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Gestion active vs passive

  • Gestion passive : suivre un indice de référence au plus près
  • Gestion active : prendre des paris différents du benchmark
  • Stratégies long only : faibles écarts au benchmark
  • Hedge funds : pas de benchmark, « total return »

$$ $$

Investisseur actif vs passif

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Diversification

  1. Un titre unique vous expose à : changement soudain de direction, résultats décevants, économie faible, creux sectoriel, etc.
  2. Une bonne diversification combine des titres différents : risque, cycliques/anti-cycliques, secteur, pays

Diversifier les œufs dans trois paniers

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Stratégies de portefeuille courantes

  • Portefeuilles équipondérés
  • Portefeuilles pondérés par capitalisation
  • Portefeuilles optimisés risque-rendement

Poids équipondérés vs pondérés par capitalisation

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Passons à la pratique !

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