Rétrotest du modèle GARCH

Modèles GARCH en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Rétrotest

  • Une méthode pour évaluer la capacité de prévision d'un modèle

  • Comparer les prévisions du modèle aux données historiques réelles

Modèles GARCH en Python

In-sample vs out-of-sample

  • In-sample : ajustement du modèle

  • Out-of-sample : rétrotest

Modèles GARCH en Python

MAE

Erreur absolue moyenne

Équation MAE

Modèles GARCH en Python

MSE

Erreur quadratique moyenne

Équation MSE

Modèles GARCH en Python

Calculer MAE et MSE en Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Appeler la fonction pour calculer la MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Appeler la fonction pour calculer la MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Modèles GARCH en Python

Passons à la pratique !

Modèles GARCH en Python

Preparing Video For Download...