Félicitations !

Modèles GARCH en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Bien joué

• Ajuster des modèles GARCH
• Prévoir la volatilité
• Évaluer les performances du modèle
• GARCH en pratique : VaR, covariance, bêta

Pour la suite

• Analyse des séries temporelles
• Modèles ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Optimisation de portefeuille

Amusez-vous et continuez à progresser !

Modèles GARCH en Python