Qu'est-ce qu'un arbre de décision ?

Modélisation du risque de crédit en R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Exemple d'arbre de décision

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Modélisation du risque de crédit en R

Comment décider d'un découpage ?

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Modélisation du risque de crédit en R

Comment décider d'un découpage ?

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Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

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Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

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  • Véritables non-défauts dans ce nœud avec ce découpage
Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

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  • Véritables défauts dans ce nœud avec ce découpage
Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

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Scénario idéal

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d'écran 2020-06-22 à 15.00.48.png

Gini = 2*prop(default)*prop(non-default)

Gini_R = 2*(250/500)*(250/500) = 0.5

Gini_N2 = 2*(80/230)*(150/230) = 0.4536

Gini_N1 = 2*(170/270)*(100/270) = 0.4664

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d'écran 2020-06-22 à 15.00.48.png

Gain

= Gini_R - prop(cas dans N1)*Gini_N1 - prop(cas dans N2) * Gini_N2

= 0,5 - 270/500 * 0,4664 - 230/500 * 0,4536

= 0,039488

  • Gain maximal
Modélisation du risque de crédit en R

Passons à la pratique !

Modélisation du risque de crédit en R

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