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Importer et gérer des données financières avec R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

À propos de moi

  • Auteur et/ou mainteneur de plusieurs packages
    • TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
  • Comité d’organisation de R/Finance
  • Groupe d’utilisateurs R de St. Louis
Importer et gérer des données financières avec R

Qu’est-ce que getSymbols() ?

  • Accès à plusieurs sources de données
  • Retourne un objet xts par défaut
  • Deux modes d’import
    • Renvoie les données comme une fonction ordinaire
    • Crée un objet comme load() en base R
Importer et gérer des données financières avec R
getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728
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Sources de données de getSymbols()
Yahoo! Finance Logo Yahoo Finance
Google Finance Logo Google Finance
FRED Logo FRED
Oanda Logo OANDA
CSV CSV
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Autres sources pour getSymbols()

  • Yahoo! Finance Japon
  • MySQL
  • SQLite
  • RData
  • rds (créé par saveRDS())
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Exemple de getSymbols()

# Charger des données comme load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
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Exemple de getSymbols()

# Renvoyer les données comme une fonction normale
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
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