Repérer les anomalies

Importer et gérer des données financières avec R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Visualiser les données

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "Taux Treasury à 10 ans (maturité constante)")

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Gérer les valeurs manquantes

# Remplir les NA par la dernière valeur observée
locf <- na.locf(treasury_10)

# Remplir les NA par interpolation linéaire
approx <- na.approx(treasury_10)

# Remplir les NA par interpolation spline
spline <- na.spline(treasury_10)

# Fusionner en un seul objet
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Tracer l’objet combiné
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Comparer les méthodes d’interpolation")
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Gérer les valeurs manquantes

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Gérer les valeurs manquantes

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Visualiser les données

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

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Visualiser les données

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

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Recouper les sources

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

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Recouper les sources

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance – ajusté)")

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Recouper les sources

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance — ajusté)")

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Exemple de fractionnement d’actions

  • Scission MSFT 2 pour 1

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Exemple de dividende en actions

  • MSFT verse un dividende de 3 $ par action

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Différences entre sources de données

  • Yahoo Finance :
    • Cours OHLC bruts
    • Cours de clôture ajustés (splits et dividendes)
  • Google Finance :
    • Cours OHLC ajustés des splits
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Passons à la pratique !

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