Tester la normalité

Gestion quantitative des risques avec R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Comment tester la normalité

  • Utiliser le graphique quantile-quantile (Q-Q)
  • Échantillon de quantiles des données vs quantiles théoriques d'une loi normale
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

QQ-plot normal

Gestion quantitative des risques avec R

Interpréter le Q-Q plot

  • Données à queues plus épaisses que la normale : forme en S inversé
  • Données à queues plus fines que la normale : forme en S
  • Données très asymétriques : courbe
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Gestion quantitative des risques avec R

Passons à la pratique !

Gestion quantitative des risques avec R

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