Willkommen zur Portfoli-analyse!

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Hi! Ich bin Charlotte

Charlotte Werger

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Was ist ein Portfolio

Ein Portfolio aus fünf US-Aktien

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Warum Portfolioanalyse

Diagramme zur Portfolioanalyse

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Portfolio vs. Fonds vs. Index

  • Portfolio: eine Sammlung von Anlagen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, andere Fonds), oft im Besitz einer Person

  • Fonds: ein Anlagetopf, verwaltet von Profi-Manager:innen. Privatpersonen kaufen „Anteile“, der/die Manager:in investiert das Geld

  • Index: eine Marktstichprobe, repräsentativ fürs Ganze, z. B. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Aktiv vs. passiv investieren

  • Passives Investieren: einem Benchmark möglichst genau folgen
  • Aktives Investieren: aktive „Wetten“ abseits des Benchmarks
  • Long-only-Strategien: kleine Abweichungen vom Benchmark
  • Hedgefonds: kein Benchmark, sondern „Total-Return“-Strategien

$$ $$

Aktiv vs. passiv investieren

Einführung in die Portfolioanalyse mit Python

Diversifikation

  1. Einzelaktien bergen Risiken: plötzlicher Managementwechsel, schwache Zahlen, Rezession, Branchentief etc.
  2. Gute Diversifikation kombiniert unähnliche Aktien: Risiko, zyklisch, antizyklisch, Branche, Land

Eier auf drei Körbe verteilen

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Typische Portfolio-Strategien

  • Gleichgewichtete Portfolios
  • Marktkapitalisierungs-gewichtete Portfolios
  • Risiko-Rendite-optimierte Portfolios

Gewichtungen: Equal Weight vs. Market Cap

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Lass uns üben!

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