PerformanceAnalytics

Einführung in die Portfolioanalyse in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Die Herausforderung für Praktiker

  • In der Praxis: Zeitreihen von Portfoliorenditen
  • Längere Historie → mehr Infos zum Portfolio
  • Gutes Paket = PerformanceAnalytics
Einführung in die Portfolioanalyse in R

Die Entwickler

  • PerformanceAnalytics ist das Standardpaket für Portfoliorendite-Analysen in R

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Peter Carl

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Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
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Renditen berechnen

  • Return.calculate: Renditen der Assets berechnen

  • Return.portfolio: Portfoliorendite berechnen

  • Return.calculate(prices)

    • xts-Objekt

  • Datumsformat: YYYY-MM-DD

Einführung in die Portfolioanalyse in R

Renditen berechnen

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
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Dynamik der Portfoliogewichte

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Dynamik der Portfoliogewichte

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Portfoliorenditen

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Drei Argumente sind anzugeben:
    • Renditedaten
    • Gewichte
    • Rebalancing
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