Was ist ein Entscheidungsbaum?

Kreditrisikomodellierung in R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Beispiel für einen Entscheidungsbaum

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Kreditrisikomodellierung in R

Wie triffst du die Split-Entscheidung?

Screenshot 22.06.2020 um 14:57:01.png

Kreditrisikomodellierung in R

Wie triffst du die Split-Entscheidung?

Screenshot 22.06.2020 um 14:57:13.png

Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 14:59:56.png

Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 15:00:08.png

  • Tatsächliche Nicht-Defaults in diesem Knoten mit diesem Split
Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 15:00:20.png

  • Tatsächliche Defaults in diesem Knoten mit diesem Split
Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 14:59:25.png

Idealszenario

Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 15:00:48.png

Gini = 2*prop(default)*prop(non-default)

Gini_R = 2*(250/500)*(250/500) = 0.5

Gini_N2 = 2*(80/230)*(150/230) = 0.4536

Gini_N1 = 2*(170/270)*(100/270) = 0.4664

Kreditrisikomodellierung in R

Beispiel

Screenshot 22.06.2020 um 15:00:48.png

Gewinn

= Gini_R - prop(Fälle in N1)*Gini_N1 - prop(Fälle in N2)*Gini_N2

= 0.5 - 270/500 * 0.4664 - 230/500 * 0.4536

= 0.039488

  • Maximaler Gewinn
Kreditrisikomodellierung in R

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