Spalten aus Finanzzeitreihen extrahieren

Importing und Verwalten finanzieller Daten in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

Steht für „Open High Low Close“
Open und Close: erster und letzter beobachteter Preis
High und Low: größter und kleinster beobachteter Preis
Oft Volume: Summe aller gehandelten Kontrakte

OHLC-Daten

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35

Einspaltige Extraktorfunktionen

Op() – Eröffnungspreis
Hi() – Höchstkurs
Lo() – Tiefstkurs
Cl() – Schlusskurs
Vo() – gehandelte Menge
Ad() – bereinigter Schlusskurs

Einspaltige Extraktorfunktionen

# Eröffnungspreis
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# Höchstkurs
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85

Funktionen für mehrere Spalten

# Mehrere Spalten extrahieren
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85

getPrice()

3 Argumente
- x: Objekt mit Daten
- symbol: optional, falls x mehrere Symbole enthält
- prefer: optional, bevorzugter Preis
Wenn prefer nicht gesetzt:
- erst "price", dann "trade", dann "close"

head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84

Lass uns üben!

Importing und Verwalten finanzieller Daten in R