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Importing und Verwalten finanzieller Daten in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Über mich

Autor und/oder Maintainer mehrerer Packages
- TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
R/Finance-Konferenz, Organisationskomitee
St. Louis R User Group

Was ist getSymbols()?

Zugriff auf mehrere Datenquellen
Gibt standardmäßig ein xts-Objekt zurück
Zwei Import-Wege:
- Daten wie eine normale Funktion liefern
- Ein Objekt erstellen wie load() in Base R

getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728

getSymbols()-Datenquellen


Yahoo! Finance
Google Finance
FRED
Oanda
CSV

Weitere getSymbols()-Datenquellen

Yahoo! Finance Japan
MySQL
SQLite
RData
rds (erstellt mit saveRDS())

getSymbols()-Beispiel

# Daten laden wie mit load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

getSymbols()-Beispiel

# Daten wie bei einer normalen Funktion zurückgeben
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

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