Auf Auffälligkeiten prüfen

Importing und Verwalten finanzieller Daten in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Daten visualisieren

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "10-Year Constant Maturity Treasury Rate")

Fehlende Werte behandeln

# Fehlende Werte mit Last Observation Carried Forward füllen
locf <- na.locf(treasury_10)

# Fehlende Werte linear interpolieren
approx <- na.approx(treasury_10)

# Fehlende Werte per Spline interpolieren
spline <- na.spline(treasury_10)

# Zu einem Objekt zusammenführen
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Kombiniertes Objekt plotten
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Interpolationsmethoden vergleichen")

Fehlende Werte behandeln

Daten visualisieren

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Daten visualisieren

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Quellen abgleichen

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

Quellen abgleichen

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—Adjusted)")

Quellen abgleichen

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—Adjusted)")

Beispiel: Aktiensplit

MSFT führt einen 2:1-Aktiensplit durch

Beispiel: Aktiendividende

MSFT zahlt 3 $ Dividende pro Aktie

Unterschiede der Datenquellen

Yahoo Finance:
- Roh-OKHL-Preise
- Um Split und Dividende bereinigter Schlusskurs
Google Finance:
- Um Splits bereinigte OKHL-Preise

Lass uns üben!

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