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GARCH-Modelle in R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Sprache der GARCH-Modelle

  • Volatilität $ \sigma_t$ und ihre Cluster
  • Informationsmenge und Prognosen
  • Mittelwert-, Varianz- und Verteilungsannahmen
  • Leverage-Effekt und das GJR-GARCH-Modell
  • Schiefe, fette Tails und die schiefe Student‑t‑Verteilung
  • Modellvalidierung mit mittlerem quadratischen Fehler, Signifikanztests, standardisierten Renditen und Ljung-Box-Test
  • Anwendungen für Value-at-Risk, dynamisches Beta und Portfolio-Optimierung
GARCH-Modelle in R

Sprache von rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Viele nützliche Methoden: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile() ...
GARCH-Modelle in R

@OptimizeRisk

GARCH-Modelle in R

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