¡Bienvenido al análisis de carteras!

Introducción al análisis de carteras en Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Hola, soy Charlotte

Charlotte Werger

Introducción al análisis de carteras en Python

¿Qué es una cartera?

Una cartera de cinco acciones de EE. UU.

Introducción al análisis de carteras en Python

¿Por qué necesitamos análisis de carteras?

Gráficos de análisis de carteras

Introducción al análisis de carteras en Python

Cartera vs. fondo vs. índice

  • Cartera: conjunto de inversiones (acciones, bonos, materias primas, otros fondos), a menudo propiedad de una persona

  • Fondo: conjunto de inversiones gestionado por un gestor profesional. Los inversores compran "participaciones" y el gestor invierte el dinero

  • Índice: muestra del mercado representativa del total, p. ej., S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

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Inversión activa vs. pasiva

  • Inversión pasiva: seguir un índice de referencia lo más cerca posible
  • Inversión activa: tomar "apuestas" activas distintas al índice
  • Estrategias long only: pequeñas desviaciones del índice
  • Hedge funds: sin índice; buscan rentabilidad total

$$ $$

Inversor activo vs. pasivo

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Diversificación

  1. Invertir en una sola acción te expone a: cambios bruscos en la dirección, malos resultados, economía débil, caída del sector, etc.
  2. Buena diversificación = combinar acciones distintas: riesgo, cíclicas, contracíclicas, sector, país

Diversificar huevos en tres cestas

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Estrategias típicas de cartera

  • Carteras equiponderadas
  • Carteras ponderadas por capitalización
  • Carteras optimizadas riesgo-rentabilidad

Pesos equiponderados vs. por capitalización

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¡Vamos a practicar!

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