¿Qué es un árbol de decisión?

Modelización del riesgo de crédito en R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Ejemplo de árbol de decisión

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 14.56.34.png

Modelización del riesgo de crédito en R

¿Cómo decidir el split?

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 14.57.01.png

Modelización del riesgo de crédito en R

¿Cómo decidir el split?

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 14.57.13.png

Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 14.59.56.png

Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 15.00.08.png

  • No incumplimientos reales en este nodo con este split
Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 15.00.20.png

  • Incumplimientos reales en este nodo con este split
Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 14.59.25.png

Escenario ideal

Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 15.00.48.png

Gini = 2*prop(default)*prop(non-default)

Gini_R = 2*(250/500)*(250/500) = 0.5

Gini_N2 = 2*(80/230)*(150/230) = 0.4536

Gini_N1 = 2*(170/270)*(100/270) = 0.4664

Modelización del riesgo de crédito en R

Ejemplo

Captura de pantalla 2020-06-22 a las 15.00.48.png

Ganancia

= Gini_R - prop(casos en N1)*Gini_N1 - prop(casos en N2)*Gini_N2

= 0.5 - 270/500 * 0.4664 - 230/500 * 0.4536

= 0.039488

  • Ganancia máxima
Modelización del riesgo de crédito en R

¡Vamos a practicar!

Modelización del riesgo de crédito en R

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