La curva ROC

Modelización del riesgo de crédito en R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Hasta ahora

Tabla/curva de estrategia: aún supone algo
¿Cuál es el mejor modelo "global"?

Matriz de confusión

$$

Estado real del préstamo vs. predicción del modelo

	Sin impago (0)	Impago (1)
Sin impago (0)	TN	FP
Impago (1)	FN	TP

$$

$\text{Exactitud} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

¿Exactitud?

$$

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.21.14.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.21.58.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.22.11.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.22.22.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.22.35.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.22.45.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.22.54.png

$$

$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$

¿Cuál es mejor?

Captura de pantalla 22-06-2020 a las 18.23.06.png

AUC curva ROC A = 0.75
AUC curva ROC B = 0.78

¡Vamos a practicar!

Modelización del riesgo de crédito en R

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