Extraer columnas de series temporales financieras

Importación y gestión de datos financieros en R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

Significa "Open High Low Close"
Open y Close: primeros y últimos precios observados
High y Low: precios máx. y mín. observados
A menudo Volume: suma de todos los contratos negociados

Datos OHLC

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35

Funciones para extraer una columna

Op() - precio de apertura
Hi() - precio máximo
Lo() - precio mínimo
Cl() - precio de cierre
Vo() - volumen negociado
Ad() - cierre ajustado

Funciones para extraer una columna

# Open price
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# High price
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85

Funciones para extraer varias columnas

# Extract multiple columns
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85

getPrice()

3 argumentos
- x: objeto con los datos
- symbol: símbolo opcional si x tiene varios
- prefer: precio preferido opcional
Si no se indica prefer:
- "price", luego "trade", luego "close"

head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84

¡Vamos a practicar!

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