Agregar a menor frecuencia

Importación y gestión de datos financieros en R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Datos de baja frecuencia

Marcas de tiempo con demasiada resolución
Representa el primer trimestre de 2017
- "2017-01-01"(primero)
- "2017-03-31" (último)
- "2017-02-01" (medio)

Ejemplo

Compara la tasa diaria a 10 años del Tesoro con el PIB de EE. UU. (trimestral)
Símbolos FRED:
- DGS10
- GDP

Fusiona datos agregados con datos de baja frecuencia

# Agrega a trimestral
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Fusiona el agregado trimestral con el PIB trimestral
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Clases de fecha-hora de baja frecuencia

yearmon() para datos mensuales
yearqtr() para datos trimestrales

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Convierte el índice a la frecuencia más baja

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# La fusión "simplemente funciona"
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Alinea con la marca de tiempo de inicio de periodo

# Última observación propagada hacia atrás
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subconjunto por índice de inicio de periodo
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

¡Vamos a practicar!

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