Buscar anomalías

Importación y gestión de datos financieros en R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Visualizar datos

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "10-Year Constant Maturity Treasury Rate")

Tratar valores faltantes

# Rellenar NA con último valor observado (LOCF)
locf <- na.locf(treasury_10)

# Rellenar NA con interpolación lineal
approx <- na.approx(treasury_10)

# Rellenar NA con interpolación spline
spline <- na.spline(treasury_10)

# Unir en un solo objeto
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Graficar el objeto combinado
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Comparar métodos de interpolación")

Tratar valores faltantes

Visualizar datos

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Visualizar datos

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Cruzar fuentes

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

Cruzar fuentes

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance-Adjusted)")

Cruzar fuentes

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—Adjusted)")

Ejemplo de split

MSFT hace un split 2 por 1

Ejemplo de dividendo

MSFT paga un dividendo de 3 $ por acción

Diferencias entre fuentes

Yahoo Finance:
- Precios OHLC brutos
- Cierre ajustado por splits y dividendos
Google Finance:
- Precios OHLC ajustados por splits

¡Vamos a practicar!

Importación y gestión de datos financieros en R