Aplicando funções a janelas móveis

Manipulando Dados de Séries Temporais em R

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

Funções móveis do pacote zoo

zoo::roll*:

rollmean()
rollmax()
rollsum()
...

Limitações:

Sem rollmin()!
Só algumas funções existem

rollapply

rollapply(data = ftse,
          width = 7,
          FUN = min,
          align = 'right',
          fill = NA)

Argumentos:

data: Objeto de série temporal
width: Largura da janela (k)
FUN: Função resumo (mean, max, ...)
align: Alinhamento da janela ('left', 'right' ou 'center')
fill: Valores fora da janela

Aplicando funções com janela móvel

Objetivo:

Encontrar a faixa de valores em janela de 30 dias
Aproximar a "variação" nos dados

daily_temp

2019-01-01 13.191304
2019-01-02  6.945833
2019-01-03  8.495833
2019-01-04  8.683333
2019-01-05  7.400000
...

find_range <- function(x){
  max(x) - min(x)
}

daily_temp_range <- 
  rollapply(
      daily_temp,
    FUN = find_range,
    width = 30,
    align = 'right',
    fill = NA
  )

Aplicando funções com janela móvel

autoplot(daily_temp_range) + 
  theme_light() + 
  labs(y = 'Temperature Range')

Gráfico da série temporal "daily temperature range". Mostra como a faixa de valores muda ao longo do tempo; a faixa é calculada em uma janela móvel de 30 dias, e a diferença entre os valores mínimo e máximo é exibida.

Vamos praticar!

Manipulando Dados de Séries Temporais em R