Introdução a ACF e PACF

Modelos ARIMA em Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Motivação

Modelos ARIMA em Python

ACF e PACF

  • ACF - Função de autocorrelação
  • PACF - Função de autocorrelação parcial
Modelos ARIMA em Python

O que é a ACF

  • autocorrelação de defasagem 1 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
  • autocorrelação de defasagem 2 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
  • ...
  • autocorrelação de defasagem n $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$
Modelos ARIMA em Python

O que é a ACF

Modelos ARIMA em Python

O que é a PACF

Modelos ARIMA em Python

Usando ACF e PACF para escolher a ordem do modelo

  • Modelo AR(2) $\rightarrow$

Modelos ARIMA em Python

Usando ACF e PACF para escolher a ordem do modelo

  • Modelo MA(2) $\rightarrow$

Modelos ARIMA em Python

Usando ACF e PACF para escolher a ordem do modelo

Modelos ARIMA em Python

Usando ACF e PACF para escolher a ordem do modelo

Modelos ARIMA em Python

Implementação em Python

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()
Modelos ARIMA em Python

Implementação em Python

Modelos ARIMA em Python

Excesso/falta de diferenciação e ACF/PACF

Modelos ARIMA em Python

Excesso/falta de diferenciação e ACF/PACF

Modelos ARIMA em Python

Vamos praticar!

Modelos ARIMA em Python

Preparing Video For Download...