Sinais de trading

Negociação Financeira em Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

O que são sinais de trading?

Gatilhos para operar comprado ou vendido com base em critérios pré-definidos
Podem ser construídos com:
- Um indicador técnico
- Vários indicadores técnicos
- Combinação de dados de mercado e indicadores
Usados com frequência em trading algorítmico

Um exemplo de sinal

Sinal: Preço > SMA (comprar quando o preço supera a SMA)

Um gráfico de um sinal que sugere entradas de trade.

Como implementar sinais no bt

Obter os dados e calcular indicadores
Definir a estratégia baseada em sinal
- bt.algos.SelectWhere()
- bt.algos.WeighTarget()
Criar e executar um backtest
Revisar o resultado do backtest

Construir o sinal

# Get price data by the stock ticker
price_data = bt.get('aapl', start='2019-11-1', end='2020-12-1')

# Calculate SMA
sma = price_data.rolling(20).mean()

Como alternativa, use talib para calcular o indicador:

# Calculate SMA
import talib
sma =  talib.SMA(price_data['Close'], timeperiod=20)

Definir uma estratégia baseada em sinal

# Define the signal-based strategy
bt_strategy = bt.Strategy('AboveEMA',
                          [bt.algos.SelectWhere(price_data > sma),
                           bt.algos.WeighEqually(),
                           bt.algos.Rebalance()])

Para simplificar, vamos assumir:
- Operar um ativo por vez
- Sem slippage ou corretagens
  - Slippage: diferença entre o preço esperado e o preço efetivo da execução
  - Corretagem: taxas cobradas pelas corretoras na execução

Fazer backtest da estratégia baseada em sinal

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

Plotar o resultado do backtest

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

Gráfico do resultado do backtest

Vamos praticar!

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