Estratégia de reversão à média

Negociação Financeira em Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Estratégia de reversão à média com RSI

Compre no medo e venda na ganância

Estratégia de reversão à média com RSI:
- Sinal de venda: RSI > 70
  - Indica possível sobrecompra; o preço pode reverter em breve
- Sinal de compra: RSI < 30
  - Indica possível sobrevenda; o preço pode subir em breve

Calcular o indicador

import talib
# Calculate the RSI
stock_rsi = talib.RSI(price_data['Close']).to_frame()

Construir o sinal

# Create the same DataFrame structure as RSI
signal = stock_rsi.copy()
signal[stock_rsi.isnull()] = 0


# Construct the signal
signal[stock_rsi < 30] = 1

signal[stock_rsi > 70] = -1

signal[(stock_rsi <= 70) & (stock_rsi >= 30)] = 0

Plotar o sinal

# Plot the RSI
stock_rsi.plot()
plt.title('RSI')

Gráfico do RSI

# Merge data into one DataFrame
combined_df = bt.merge(signal, stock_data)
combined_df.columns = ['Signal', 'Price']
# Plot the signal with price

combined_df.plot(secondary_y = ['Signal'])

Gráfico do sinal baseado em RSI

Definir a estratégia com o sinal

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion', 
                          [bt.algos.WeighTarget(signal),
                           bt.algos.Rebalance()])

Fazer backtest da estratégia baseada no sinal

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

Plotar o resultado do backtest

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

Resultado do backtest de reversão à média com RSI

Vamos praticar!

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