Drawdown

Negociação Financeira em Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

O que é drawdown?

Drawdown é a queda do pico ao vale em um período específico para um ativo ou uma conta de trading.

Gráfico de drawdown

Max drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Valor de pico antes da maior queda

$V_l$: Valor mínimo antes de um novo pico

Exemplo de max drawdown

Max drawdown

= (Valor no ponto A − valor no ponto D)/Valor no ponto A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Obter drawdowns das estatísticas do backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

O índice Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Quanto maior o índice Calmar, melhor o desempenho ajustado ao risco.
Normalmente, um índice Calmar acima de 3 é considerado excelente.

Calcular o índice Calmar manualmente

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Obter o índice Calmar das estatísticas do backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Vamos praticar!

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