Bem-vindo à Análise de Portfólios!

Introdução à Análise de Portfólios em Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Oi! Eu sou a Charlotte

Charlotte Werger

Introdução à Análise de Portfólios em Python

O que é um portfólio

Um portfólio com cinco ações dos EUA

Introdução à Análise de Portfólios em Python

Por que precisamos de análise de portfólio

Gráficos de análise de portfólio

Introdução à Análise de Portfólios em Python

Portfólio vs. fundo vs. índice

  • Portfólio: uma coleção de investimentos (ações, títulos, commodities, outros fundos), geralmente de uma pessoa física

  • Fundo: um conjunto de investimentos gerido por um gestor profissional. Investidores compram “cotas” e o gestor aplica o dinheiro

  • Índice: uma amostra do mercado representativa do todo, ex.: S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

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Investimento ativo vs. passivo

  • Investimento passivo: seguir um benchmark de perto
  • Investimento ativo: fazer “apostas” diferentes do benchmark
  • Estratégias long only: desvios pequenos do benchmark
  • Hedge funds: sem benchmark; foco em “retorno total”

$$ $$

Investidor ativo vs. passivo

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Diversificação

  1. Investir em uma única ação te expõe a: troca brusca na gestão, resultado fraco, economia fraca, queda do setor, etc.
  2. Boa diversificação combina ações diferentes: risco, cíclicas, anticíclicas, setor, país

Diversificando ovos em três cestos

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Estratégias típicas de portfólio

  • Portfólios com pesos iguais
  • Portfólios ponderados por valor de mercado
  • Portfólios otimizados risco-retorno

Pesos: Equal Weighted vs. Market Cap Weighted

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Vamos praticar!

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