Backtesting de modelos GARCH

Modelos GARCH em Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Uma forma de avaliar a capacidade de previsão do modelo

  • Compare as previsões do modelo com os dados históricos reais

Modelos GARCH em Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: ajuste do modelo

  • Out-of-sample: backtesting

Modelos GARCH em Python

MAE

Erro Absoluto Médio

Equação do MAE

Modelos GARCH em Python

MSE

Erro Quadrático Médio

Equação do MSE

Modelos GARCH em Python

Calcular MAE e MSE em Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Chame a função para calcular o MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Chame a função para calcular o MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Modelos GARCH em Python

Vamos praticar!

Modelos GARCH em Python

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