Parabéns!

Modelos GARCH em Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Você conseguiu

• Ajustar modelos GARCH
• Prever volatilidade
• Avaliar desempenho do modelo
• GARCH na prática: VaR, covariância, Beta

Próximos passos

• Análise de séries temporais
• Modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Otimização de portfólio

Divirta-se e continue evoluindo!

Modelos GARCH em Python