Orçamento de risco da carteira

Introdução à Análise de Portfólios em R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Quem fez isso?

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Quem fez isso?

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Volatilidade em contribuição de risco

$$\displaystyle \text{Volatilidade da carteira} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

onde: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

  • A contribuição de risco do ativo $i$ depende de
    1. toda a matriz de pesos $w$
    2. a matriz de covariância completa $\Sigma$
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Percentual de contribuição de risco

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Volatilidade da carteira}}$$

  • onde $\displaystyle \sum_{i=1}^{N} \% RC_i = 1$

Ativos relativamente menos arriscados: $\%RC_i > w_i$

Ativos relativamente mais arriscados: $\%RC_i < w_i$

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Vamos praticar!

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