O que é uma árvore de decisão?

Modelagem de Risco de Crédito em R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Exemplo de árvore de decisão

Captura de tela 22/06/2020 às 14:56:34.png

Modelagem de Risco de Crédito em R

Como decidir o corte?

Captura de tela 22/06/2020 às 14:57:01.png

Modelagem de Risco de Crédito em R

Como decidir o corte?

Captura de tela 22/06/2020 às 14:57:13.png

Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 14:59:56.png

Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 15:00:08.png

  • Não inadimplentes reais neste nó com este corte
Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 15:00:20.png

  • Inadimplentes reais neste nó com este corte
Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 14:59:25.png

Cenário ideal

Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 15:00:48.png

Gini = 2*prop(default)*prop(non-default)

Gini_R = 2*(250/500)*(250/500) = 0.5

Gini_N2 = 2*(80/230)*(150/230) = 0.4536

Gini_N1 = 2*(170/270)*(100/270) = 0.4664

Modelagem de Risco de Crédito em R

Exemplo

Captura de tela 22/06/2020 às 15:00:48.png

Ganho

= Gini_R - prop(casos em N1)*Gini_N1 - prop(casos em N2)*Gini_N2

= 0.5 - 270/500 * 0.4664 - 230/500 * 0.4536

= 0.039488

  • Ganho máximo
Modelagem de Risco de Crédito em R

Vamos praticar!

Modelagem de Risco de Crédito em R

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