Calculando índices financeiros com pandas

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Rohan Chatterjee

Risk Modeler

Estrutura dos dados do balanço

  • Dados do balanço carregados em um DataFrame do pandas chamado balance_sheet.

 


----CODE_GLUE----
```print(balance_sheet.head())

----CODE_GLUE---- ` Imagem mostrando o topo do DataFrame chamado balance_sheet.

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Calculando o current ratio

balance_sheet["current_ratio"] = balance_sheet["Total Current Assets"] / 
                                 balance_sheet["Total Current Liabilities"]
print(balance_sheet.head())

Imagem mostrando o DataFrame balance_sheet com a coluna current_ratio adicionada.

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Usando .groupby() para resultados por grupo

  • Para obter o current ratio médio por setor:
    balance_sheet.groupby("comp_type")["current_ratio"].mean()
    Imagem mostrando o current ratio médio de diferentes setores.
Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Usando .groupby() para resultados por grupo

balance_sheet.groupby(["Year","comp_type"])["current_ratio"].mean()

Imagem mostrando o current ratio médio por setor ao longo dos anos.

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Usando groupby().transform()

  • .transform() pode ser usada após .groupby() para anexar o resultado do groupby às linhas conforme o grupo de cada uma.
    balance_sheet["industry_curr_ratio"] = 
          balance_sheet.groupby([
          "Year","comp_type"])["current_ratio"].transform("mean")
print(balance_sheet.head())

Imagem mostrando o current ratio médio por setor ao longo dos anos, agora anexado ao DataFrame balance_sheet.

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Usando .groupby().transform()

balance_sheet["relative_diff"] = 
                            (balance_sheet["current_ratio"] / 
                             balance_sheet["industry_curr_ratio"]) - 1

Um DataFrame mostrando a diferença relativa entre o current ratio da empresa e o do setor.

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Usando .isin()

  • .isin() usada para filtrar dados para análise.
  • Exemplo: filtrar um DataFrame para mostrar empresas fmcg e tech nos anos de 2019 e 2020:
fmcg_2019 = balance_sheet.loc[
            (balance_sheet["Year"].isin([2019,2020])) &
            (balance_sheet["comp_type"].isin(["tech","fmcg"]))
                            ]
Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Vamos praticar!

Análise de Demonstrativos Financeiros em Python

Preparing Video For Download...