Agregando para menor frequência

Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Dados de baixa frequência

Timestamps têm resolução demais
Represente o 1º trimestre de 2017
- "2017-01-01"(início)
- "2017-03-31" (fim)
- "2017-02-01" (meio)

Exemplo

Compare a taxa diária de juros de 10 anos (Treasury) com o PIB dos EUA (trimestral)
Símbolos FRED:
- DGS10
- GDP

Fazer merge do agregado com dados de baixa frequência

# Agregar para trimestral
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Fazer merge do agregado trimestral com o PIB trimestral
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Classes de data-hora de baixa frequência

yearmon() para dados mensais
yearqtr() para dados trimestrais

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Converter o índice para a menor frequência

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Merging 'just works'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Alinhar com o timestamp do início do período

# Última observação carregada para trás
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subconjunto pelo índice de início do período
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Vamos praticar!

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