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Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Sobre mim

Autor e/ou maintainer de vários pacotes
- TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
Comitê Organizador da R/Finance
St. Louis R User Group

O que é getSymbols()?

Acessa múltiplas fontes de dados
Retorna objeto xts por padrão
Pode importar dados de 2 formas:
- Retorna dados como função comum
- Cria um objeto como load() no R base

getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728

Fontes de dados do getSymbols()


Yahoo! Finance
Google Finance
FRED
Oanda
CSV

Outras fontes do getSymbols()

Yahoo! Finance Japan
MySQL
SQLite
RData
rds (criado por saveRDS())

Exemplo de getSymbols()

# Carrega dados como load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

Exemplo de getSymbols()

# Retorna dados como uma função normal
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

Vamos praticar!

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