Checando por anomalias

Importando e Gerenciando Dados Financeiros em R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Visualizar dados

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "Treasury de 10 anos (maturidade constante)")

Tratar valores ausentes

# Preenche NA usando o último valor observado
locf <- na.locf(treasury_10)

# Preenche NA por interpolação linear
approx <- na.approx(treasury_10)

# Preenche NA por interpolação spline
spline <- na.spline(treasury_10)

# Junta em um objeto
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Plota o objeto combinado
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Comparar métodos de interpolação")

Tratar valores ausentes

Visualizar dados

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Visualizar dados

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Conferir fontes cruzadas

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

Conferir fontes cruzadas

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance — Ajustado)")

Conferir fontes cruzadas

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance — Ajustado)")

Exemplo de desdobramento

MSFT faz desdobramento 2 por 1

Exemplo de dividendo

MSFT paga dividendo de US$ 3 por ação

Diferenças entre fontes

Yahoo Finance:
- Preços OHLC brutos
- Fechamento ajustado por desdobramentos e dividendos
Google Finance:
- Preços OHLC ajustados por desdobramentos

Vamos praticar!

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