Parabéns! Você aprendeu três linguagens

Modelos GARCH em R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Linguagem dos modelos GARCH

  • Volatilidade $ \sigma_t$ e seus aglomerados
  • Conjunto de informações e previsões
  • Suposições de média, variância e distribuição
  • Efeito alavancagem e o modelo GJR GARCH
  • Assimetria, caudas pesadas e a distribuição t-Student assimétrica
  • Validação do modelo com erro quadrático médio, teste de significância, retornos padronizados e teste de Ljung-Box
  • Aplicações em value-at-risk, beta dinâmico e otimização de carteiras
Modelos GARCH em R

Linguagem do rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Muitos métodos úteis: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Modelos GARCH em R

@OptimizeRisk

Modelos GARCH em R

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