Funções de momentos personalizadas

Análise Intermediária de Portfólio em R

Ross Bennett

Instructor

Funções de momentos personalizadas

Uma função de momentos personalizada é uma função definida pelo usuário

Argumentos:
- R para retornos de ativos
- portfolio para o objeto de especificação da carteira
Retorna uma lista nomeada cujos elementos representam os momentos
- mu: Vetor de retornos esperados
- sigma: Matriz variância-covariância
- m3: Matriz de cosse assimetria
- m4: Matriz de cocurtose

Exemplo: função de momentos personalizada

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Vamos praticar!

Análise Intermediária de Portfólio em R