Executando otimizações

Análise Intermediária de Portfólio em R

Ross Bennett

Instructor

Otimização de um único período

Otimização de um único período com optimize.portfolio()
Otimização com rebalanceamento periódico (backtesting) com optimize.portfolio.rebalancing()

Otimização de um único período

optimize.portfolio(R, portfolio = NULL,
                   optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...), 
                   search_size = 20000, trace = TRUE,        
                   momentFUN = "set.portfolio.moments",
                   ...)

optimize.portfolio.rebalancing(R, portfolio = NULL, 
                               optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...),
                               search_size = 20000, trace = TRUE,
                               rebalance_on = "quarters",
                               training_period,
                               rolling_window, 
                               momentFUN = "set.portfolio.moments",
                               ...)

Métodos de otimização

Os seguintes métodos de otimização são compatíveis:

Soluções globais:

DEoptim: Otimização por Evolução Diferencial
random: Otimização por Portfólios Aleatórios
GenSA: Recozimento Simulado Generalizado
pso: Otimização por Enxame de Partículas

Solvers LP e QP:

ROI: R Optimization Infrastructure para solvers de programação linear e quadrática

data(edhec)
ret <- edhec[,1:6]

# Portfólio
p <- portfolio.spec(assets = colnames(ret))
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "full_investment")
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "long_only")
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "StdDev")


# Otimizações
opt_single <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = p, optimize_method = "ROI")


opt_rebal <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ret, portfolio = p,
                                            optimize_method = "ROI", 
                                            rebalance_on = "years",
                                            training_period = 60,
                                            rolling_window = 60)

Vamos praticar!

Análise Intermediária de Portfólio em R