Especificação da carteira, restrições e objetivos

Análise Intermediária de Portfólio em R

Ross Bennett

Instructor

Visão geral do fluxo de trabalho

Fluxo geral de otimização de carteira em PortfolioAnalytics:

Especificação da carteira
Adicionar restrições e objetivos
Executar a otimização
Analisar os resultados

Fluxo: especificação da carteira

portfolio.spec(assets = NULL, ...)

# Vetor de caracteres com os ativos
portfolio.spec(assets = c("SP00", "DJIA", "Nasdaq", "FTSE100", "DAX", "CAC40"))

# Vetor nomeado de ativos com pesos iniciais
initial_weights <- c("SP500" = 0.5, "FTSE100" = 0.3, "NIKKEI" = 0.2)
portfolio.spec(assets = initial_weights)

# Escalar com o número de ativos
portfolio.spec(assets = 4)

add.constraint(portfolio,
               type = c("weight_sum", "box", "full_investment",...),
               ...)

# Iniciar especificação da carteira
p <- portfolio.spec(assets = 4)

# Adicionar restrição de investimento total
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "weight_sum",
                    min_sum = 1, max_sum = 1)

# Adicionar restrição box
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "box", 
                    min = 0.2, max = 0.6)

add.objective(portfolio, 
              type = c("return", "risk", ...), 
              name, 
              arguments = NULL,
              ... )

# Iniciar especificação da carteira
p <- portfolio.spec(assets = 4)
# Adicionar objetivo de retorno médio
p <- add.objective(portfolio = p, type = "return",name = "mean")              

# Adicionar objetivo de risco de expected shortfall
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "ES", 
                   arguments = list(p= 0.9, method = "gaussian")

Vamos praticar!

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