Relação preço–yield

Avaliação e Análise de Títulos em R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Relação inversa

Yield vs Price

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Ratings de crédito

S&P Fitch Moody's
Grau de investimento AAA AAA Aaa
AA AA Aa
A A A
BBB BBB Baa
High yield BB BB Ba
B B B
CCC-Inferior CCC-Inferior Caa-Inferior
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Determinando o yield de um título

  • Use yields de títulos com o mesmo rating
  • Para valorar um título Baa, podemos pegar os dados no quantmod
library(quantmod)
baa <- getSymbols("DBAA", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
yield <- baa["2024"]
head(yield)

           DBAA
2024-01-01   NA
2024-01-02 5.57
2024-01-03 5.57
2024-01-04 5.64
2024-01-05 5.70
2024-01-08 5.66
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Vamos praticar!

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