Nuages de points
Analyse de séries temporelles en R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Cours des actions : A et B dans le temps
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
Cours des actions : nuage de points B vs A
plot(stock_A, stock_B)
Rendements logarithmiques des actions A et B
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
Nuage de points : rendements log B vs A
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
