Analyse de séries temporelles en R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Le modèle de moyenne mobile (MA) simple :
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
Plus formellement : 
où $ \epsilon_t$ est un bruit blanc (WN) de moyenne nulle.
Trois paramètres :
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
$Y_t = \mu + \epsilon_t$
Et $Y_t$ est un bruit blanc $(\mu, \sigma_{\epsilon}^2)$
$Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
Et le processus ${Y_t}$ est autocorrélé
Des valeurs élevées de $\theta$ accroissent l'autocorrélation
Des valeurs négatives de $\theta$ produisent des séries oscillantes


Seule l'autocorrélation au retard 1 est non nulle pour le modèle MA.
Analyse de séries temporelles en R