Machine Learning pour la finance

Machine Learning pour la finance en Python

Nathan George

Data Science Professor

Machine Learning en finance

Prévisions de bénéfices AMD source: https://www.zacks.com/stock/quote/AMD
JPM report: https://valuesimplex.com/articles/JPM.pdf

Machine Learning pour la finance en Python

Cours de clôture AMD

Machine Learning pour la finance en Python

graphique de volatilité

Machine Learning pour la finance en Python

Comprendre les données

print(amd_df.head())

            Adj_Close  Adj_Volume
Date                             
1999-03-10      8.690   4871800.0
1999-03-11      8.500   3566600.0
1999-03-12      8.250   4126800.0
1999-03-15      8.155   3006400.0
1999-03-16      8.500   3511400.0
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graphique cours et volume

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Graphiques d'EDA

amd_df['Adj_Close'].plot()
plt.show()

Cours de clôture AMD

# clears the plot area
plt.clf()
vol = amd_df['Adj_Volume']
vol.plot.hist(bins=50)
plt.show()

histogramme des volumes

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amd_df['10d_close_pct'] = amd_df['Adj_Close'].pct_change(10)

amd_df['10d_close_pct'].plot.hist(bins=50)
plt.show()

histogramme des variations en %

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amd_df['10d_future_close'] = amd_df['Adj_Close'].shift(-10)

amd_df['10d_future_close_pct'] = amd_df['10d_future_close'].pct_change(10)

données décalées et pct_change

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corr = amd_df.corr()
print(corr)

                      10d_future_close_pct  10d_future_close  10d_close_pct  \
10d_future_close_pct              1.000000          0.070742       0.030402   
10d_future_close                  0.070742          1.000000       0.082828   
10d_close_pct                     0.030402          0.082828       1.000000   
Adj_Close                        -0.083982          0.979345       0.073843   
Adj_Volume                       -0.024456         -0.122473       0.044537   

                      Adj_Close  Adj_Volume  
10d_future_close_pct  -0.083982   -0.024456  
10d_future_close       0.979345   -0.122473  
10d_close_pct          0.073843    0.044537  
Adj_Close              1.000000   -0.119437  
Adj_Volume            -0.119437    1.000000
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nuage de points brut des corrélations

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nuage de points des corrélations complet

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nuage de points à forte corrélation

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Faisons un peu d'EDA !

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