Valeur actuelle nette et flux de trésorerie

Introduction aux concepts financiers en Python

Dakota Wixom

Quantitative Finance Analyst

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie : série de gains ou pertes d'un investissement dans le temps.

Année Flux du projet 1 Flux du projet 2
0 -$100 $100
1 $100 $100
2 $125 -$100
3 $150 $200
4 $175 $300
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Supposons un taux d'actualisation de 3 %

Année Flux Formule Valeur actuelle
0 -$100 pv(rate=0.03, nper=0, pmt=0, fv=-100) -100
1 $100 pv(rate=0.03, nper=1, pmt=0, fv=100) 97.09
2 $125 pv(rate=0.03, nper=2, pmt=0, fv=125) 117.82
3 $150 pv(rate=0.03, nper=3, pmt=0, fv=150) 137.27
4 $175 pv(rate=0.03, nper=4, pmt=0, fv=175) 155.49

Somme des valeurs actuelles = 407.67

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Tableaux NumPy

Exemple :

import numpy as np
array_1 = np.array([100,200,300])
print(array_1*2)

[200 400 600]
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Valeur actuelle nette

Projet 1

import numpy as np
np.npv(rate=0.03, values=np.array([-100, 100, 125, 150, 175]))

407.67

Projet 2

import numpy as np
np.npv(rate=0.03, values=np.array([100, 100, -100, 200, 300]))

552.40
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Passons à la pratique !

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